免责声明:金色财经所有资讯仅代表作者个人观点,不构成任何投资理财建议。请确保访问网址为(jinse.cn) 举报

    加密市场情绪研究报告(2024.05.17-05.24):以太坊的ETF通过前夕大涨18%

    以太坊的 ETF 通过前夕大涨 18% 

    图片

    在 2024.05.20 ,根據彭博社分析師的消息:SEC 正要求交易所加快對以太坊現貨 ETF 19 b-4 文件的提交,彭博社分析師並將以太坊現貨 ETF 於 5/23 通過的勝率提高至 75% ,ETH 大漲 18% ,当日空头爆仓量高达 7500 万美金,直至 2024.5.23 正式通过后以太坊从最高 3950 美元下跌至最低 3524 美元,多头爆仓量高达 8816 万美金,随后反弹上升回 3800 美元。

    2024 年 5 月 20 日,美国证券交易委员会(SEC)要求交易所加快对以太坊现货交易所交易基金(ETF)的 19 b-4 文件提交。彭博社分析师预测以太坊现货 ETF 的通过率提高至 75% 。在此消息下,以太坊价格出现了急涨,上涨了 18% 。当天空头合约爆仓量高达 7500 万美元。

    然而,在 2024 年 5 月 23 日,以太坊现货 ETF 正式通过后,以太坊价格却出现了急速下跌。最高价从 3950 美元下跌至最低价 3524 美元。此时,多头合约也发生了爆仓,爆仓量高达 8816 万美元。随后,以太坊价格出现反弹,并回升至 3800 美元。

    距离下一次美联储议息会议(2024.06.13)还有约 20 天

    市场技术与情绪环境分析

    图片

    图片

    情绪分析组成

    图片

    技术指标

    价格走势

    过去一周 BTC 价格上涨+ 4.19% ,ETH 价格上涨+ 28.49% 。

    图片

    上图是 BTC 过去一周的价格图

    图片

    上图是 ETH 过去一周的价格图

    图片

    表格显示过去一个周的价格变化率

    价量分布图(支撑阻力)

    过去一周 BTC 价格向上突破后回落至密集成交区内,而 ETH 价格向上突破密集成交区。

    图片

    上图是 BTC 过去一周的密集成交区分布图

    图片

    上图是 ETH 过去一周的密集成交区分布图

    图片

    表格显示 BTC 与 ETH 过去一周中每周的密集成交区间

    成交量与未平仓量

    过去一周成交量 BTC 在 5.20 上涨时最大而 ETH 在 5.22 高位下跌时最大;未平仓量 BTC 变化不大而 ETH 大幅上升。

    图片

    上图最上方 BTC 的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。

    图片

    上图最上方 ETH 的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。

    历史波动率与隐含波动率

    过去一周历史波动率 BTC 与 ETH 在 5.20 上涨时最高;隐含波动率 BTC 下降而 ETH 上升。

    图片

    黄色线为历史波动率,蓝色线为隐含波动率,红点是其 7 日平均

    图片

    事件驱动

    在事件方面,本周美国 SEC 通过以太坊的 ETF,价格在通过前上涨了 18% 左右,通过后价格高位急跌后反弹。

    情绪指标

    动量情绪

    过去一周比特币/黄金/纳指/恒指/沪深 300 中,比特币最强势,而表现最差为恒指。

    图片

    上图为不同资产过去一周的走势

    图片

    放贷利率_借贷情绪

    过去一周 USD 放贷年化收益平均为 12.1% ,短期利率小幅上升。

    图片

    黄色线为 USD 利率的最高价,蓝色线为最高价的 75% ,红色线为最高价的 75% 的 7 天平均值

    图片

    表格显示 USD 利率过去不同持有天数的平均收益

    资金费率_合约杠杆情绪

    过去一周 BTC 资费平均年化收益为 6.8% ,合约杠杆情绪低位回升。

    图片

    蓝色线为币安上 BTC 的资金费率,红色线为其 7 日平均

    图片

    表格显示 BTC 的资费过去不同持有天数的平均收益

    市场相关性_一致性情绪

    过去一周选中的 129 个币中相关性上升至 0.85 左右,不同品种间的一致性大幅上升。

    图片

    市场宽度_整体情绪

    过去一周选中的 129 个币,价格在 30 日均线上方的占比为 77% ,相对 BTC 价格在 30 日均线上方占比为 31% ,距离过去 30 天最低价大于 20% 的占比为 20% ,距离过去 30 天最高价小于 10% 的占比为 57% ,过去一周市场宽度指标显示整体市场处于逐步进入上升趋势的阶段。

    图片

    总结

    在过去一周中,比特币(BTC)和以太坊(ETH)的价格都在 5 月 20 日的彭博分析师提前预测以太坊 ETF 消息上涨,但在 ETF 正式通过后,以太坊从高位下跌后出现反弹。在这一过程中,比特币和以太坊的历史波动率都达到了最大值。具体来说,比特币在 5 月 20 日上涨时的成交量达到最大值,而在 5 月 23 日以太坊从高位下跌后反弹时,以太坊的成交量也达到了最大值。未平仓量方面,比特币的变化不大,而以太坊的未平仓量大幅上升。此外,比特币的隐含波动率下降,而以太坊的隐含波动率上升。资金费率在低位回升,而市场宽度指标显示市场正在逐步进入上升趋势的阶段。在事件方面,本周美国证券交易委员会(SEC)通过了以太坊 ETF,导致以太坊在通过前上涨了约 18% 。然而,在 ETF 正式通过后,以太坊价格高位急跌后出现反弹。

    jinse.cn 0
    好文章,需要你的鼓励
    jinse.cn 0
    好文章,需要你的鼓励
    参与评论
    0/140
    提交评论
    文章作者: / 责任编辑:

    声明:本文系金色财经原创稿件,版权属金色财经所有,未经授权不得转载,已经协议授权的媒体下载使用时须注明"稿件来源:金色财经",违者将依法追究责任。

    提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。

    金色财经 > 方向-小白龙 > 加密市场情绪研究报告(2024.05.17-05.24):以太坊的ETF通过前夕大涨18%
    • 寻求报道
    • 金色财经中国版App下载
      金色财经APP
      iOS & Android
    • 加入社群
      Telegram
    • 意见反馈
    • 返回顶部
    • 返回底部